Código oficial: ADGN100POFamilia: Administración y gestión
Especialidad Formativa

Riesgos de crédito II

Adquirir los conocimientos necesarios sobre los conceptos y herramientas para analizar y realizar una gestión del riesgo, así como identificar las herramientas técnicas y legales existentes para eliminar o mitigar el riesgo.

Convocatoria

Financiación y modalidades

Convocatoria

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Prioritario SEPE

Dirigido a profesionales de

FINANZAS Y SEGUROS

Convenios:

  • Establecimientos financieros de crédito
  • Cajas de ahorro
  • Sociedades cooperativas de crédito

Opciones de impartición

Modalidad: Presencial o Teleformación

Puede impartirse en formato presencial o a distancia

Presencial

Duración

120h

Coste/hora

9.69€

Ingreso por alumno: 1163€

Teleformación

Duración

120h

Coste/hora

5.56€

Ingreso por alumno: 667€

Temario

Contenido del programa

  • GESTIÓN DEL RIESGO: IMPACTO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS SOBRE LAS INDUSTRIAS, SECTORES, NICHOS DE MERCADO(10h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • OPERACIONES FUERA DE BALANCE.
    • El riesgo tecnológico.
    • El riesgo de tipo de cambio y el riesgo país.
    • La gestión del pasivo y la liquidez.
    • Gestión de los costes operativos: eficiencia.
    • Gestión tecnológica en banca.
    • El seguro de depósitos y otras garantías para los pasivos.
    • Los recursos propios (I): definición y regulación.
    • Los recursos propios (II): Value-at- Risk y Basilea II.
    • Empleo de los derivados en la gestión bancaria.
    • Titulización de activos bancarios.

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • MEDICIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS. FUNCIONES DE MOMENTOS MUESTRALES COMO INDICADORES DE RIESGO.(9.5h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • Componentes principales.
    • Determinación de factores de riesgo mediante métodos de regresión.
    • El uso de relaciones de cointegración en la reducción del riesgo de cartera.
    • Valor en riesgo: limitaciones.
    • Distribuciones de valores extremos.
    • Cobertura óptima en contextos dinámicos y estocásticos.

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • ECONOMETRÍA FINANCIERA(9h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • MODELO LINEAL DE REGRESIÓN GENERAL.
    • Relevancia económica de las variables explicativas.
    • Método Generalizado de Momentos.
    • Datos de Panel.
    • CAPM y contrastes.
    • Modelos multifactoriales. Modelo APT.

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • MECANISMOS CONTRACTUALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CRÉDITO(9.5h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • LOS "COVENANTS" FINANCIEROS
    • Cobertura de interese
    • Mínimo "Pay Back"
    • Recursos Propios mínimos
    • LA DIFICULTAD "REAL" DEL SEGUIMIENTO DE LOS "COVENANTS" POR PARTE DEL BANCO AGENTE.
    • EL INCUMPLIMIENTO DE LOS "COVENANTS" COMO SEÑAL DE ALERTA.
    • EL RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA.
    • Su mitigación mediante la mancomunidad y el documento público (títulos ejecutivos, la nueva LEC), LOS "COVENANTS" NO FINANCIEROS MÁS TÍPICOS.
    • La cláusula "pari passu".
    • La cláusula "negative pledge".
    • LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA.
    • La "cross default".
    • OBLIGACIONES EXIGIDAS HABITUALMENTE EN LOS CONTRATOS.
    • DECLARACIONES A REALIZAR EN LAS DOCUMENTACIONES ESTÁNDAR.
    • OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA FINANCIACIÓN.
    • APROXIMACIÓN A LAS POSIBLES GARANTÍAS A OTORGAR PARA MITIGAR EL RIESGO.

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • MODELOS ESTADÍSTICOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICO.(10h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • LA PÉRDIDA ESPERADA Y EL CAPITAL EN RIESGO.
    • Probabilidad de incumplimiento.
    • Exposición.
    • Tasa de recuperación.
    • Medición de la pérdida esperada.
    • Medición del capital en riesgo.
    • La Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR).
    • La pérdida no esperada.
    • El Capital Económico.

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más

Actividades del módulo

  • Aplicaciones prácticas
  • Glosario
  • Bibliografía
  • Legislación de referencia
  • Actividades prácticas
  • Examen